Selecteer een pagina
Home » Blog » Datawetenschappers zijn de poortwachters naar de toekomst

Datawetenschappers zijn de poortwachters naar de toekomst

door

In samenwerking met:

De echte poortwachters naar de toekomst zijn niet economen, maar datawetenschappers.

Ik zag laatst een heel inspirerend interview met Jim Simons, oprichter van Renaissance Technologies. Deze tachtigjarige heeft een vermogen dat door Forbes Magazine wordt geschat op 14 miljard dollar. Hij heeft dat enorme fortuin vergaard met zijn wiskundeknobbel.

Zoals veel rekenwonders in die tijd maakte hij eerst carrière bij de Amerikaanse geheime dienst, de NSA, waar hij werd ingehuurd om geheime codes te kraken.

Codes van Wall Street

Maar naar verloop werd zijn interesse gewekt in andere codes: die van Wall Street. Simons weigerde te geloven dat ‘vraag en aanbod’ alleen bepalend waren voor de waarde van aandelen, grondstoffen of valuta’s. Aan de slogan ‘de markt heeft altijd gelijk’ had hij een broertje dood.

Hij richtte een hedgefonds op, Renaissance Technologies, dat zich als een van de eerste fondsen ter wereld bezig hield met high frequency trading: door algoritme gedreven beleggen door middel van geautomatiseerde transacties.

Jim StolzeJim Stolze: “Veel bedrijven staren zich blind op data. Maar je kunt soms beter aandacht besteden aan je modellen en algoritmen.”

Wiskundigen en sterrenkundigen

Aanvankelijk handelde Simons zelf een beetje op de beurs, om wat dingen uit te proberen. Daarna besloot hij experts in dienst te nemen. Anders dan andere handelshuizen koos hij niet voor financieel analisten, maar voor wiskundigen, natuurkundigen en zelfs sterrenkundigen.

Zij beschouwden beleggen als een exacte wetenschap en gingen ook op die manier te werk: ze bedachten een model, bouwden op basis hiervan een algoritme en controleerden vervolgens of dit werkte. Daarna bleven ze aan die modellen schaven om deze te perfectioneren.

Anders dan Gordon Gekko in de film Wall Street, werden zij niet gedreven door hebzucht, maar door enthousiasme om wiskundige vraagstukken op te lossen. Maar natuurlijk zal hun vorstelijke salaris wel hebben meegeholpen.

Nieuwe trends voorspellen

De werkwijze van deze whizzkids pakte onder andere goed uit bij de handel in grondstoffen. Grondstoffenprijzen hebben de neiging om trendmatig te bewegen in bepaalde periodes, meende Simons. Zijn onderzoekers gingen daarom onderzoeken of ze aan de hand van zo’n trend de daarop volgende trend – opwaarts of neerwaarts – konden voorspellen.

Daarbij gingen de wiskundigen op zoek naar kleine afwijkingen in patronen. Door voldoende afwijkingen op te sporen kon toeval statistisch worden uitgesloten. Vervolgens was het zaak om snel in en uit te stappen en zo te profiteren van hun kennis.

Die visie legde Simons geen windeieren. Gedurende twee decennia zorgde zijn benadering voor extreem hoge rendementen, tot soms wel 30% per jaar. Zelfs in 2008, toen de financiële markten instortten, mocht het hedgefonds een astronomisch rendement van 80% bijschrijven. Opmerkelijk genoeg ging dit niet gepaard met een hoge volatiliteit of extreme risico’s.

Elk bedrijf kan zich inmiddels bezighouden met handel via algoritmen.

Handmatig data verzamelen

Wat het extra knap maakte, was dat Simons in staat was meer data te verzamelen dan zijn concurrenten. Dat was enorm arbeidsintensief, want in die tijd gebeurde dat nog handmatig. Simons ging bijvoorbeeld zelf naar de Federal Reserve om de historische rente-ontwikkeling op te vragen en te kopiëren. Deze data was wel opgeslagen in computers, maar die waren onderling nog niet verbonden.

Het kostte Simons veel bloed zweet en tranen; niet alleen om de vele datasets te verzamelen, maar ook om de juiste algoritmen te ontwikkelen, die in staat waren om hypotheses te testen. Maar het geduld werd wel beloond. Renaissance Technologies is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste hedgefondsen ter wereld, met een beheerd vermogen van bijna 50 miljard dollar.

Machine learning avant la lettre

Kijken we terug, dan kunnen we concluderen dat Jim Simons zich al in de vorige eeuw bezig hield met ‘machine learning’, nog voordat die term bestond.

Jim Simons heeft ons geleerd dat het irrelevant is hoe mooi je pak of hoe dik je auto is. De kern is: hoe goed snap je de wiskunde binnen jouw werkgebied? Dat geldt ook voor mijn bedrijf Aigency, dat artificial intelligence oplossingen bouwt voor grote bedrijven. Ook wij ontdekken elke keer weer hoe krachtig een wiskundig model kan zijn.

Simons moest destijds alles zelf uitvinden: het verzamelen van de data, het aanleggen van de infrastructuur om deze enorme hoeveelheden data te verwerken en het programmeren van de software waarmee hypotheses snel konden worden getoetst.

Anno 2018 is dat allemaal beschikbaar, voor iedereen. De meeste data rolt met enkele muisklikken je computer binnen en de rekenkracht is via de cloud alomtegenwoordig. Elk bedrijf en zelfs elk individu kan zich nu bezig houden met handel via algoritmen.

De enige relevante vraag is: wie leidt dit in goede banen? Veel bedrijven staren zich blind op de data. Het is bijna een doel op zich om zoveel mogelijk data te verzamelen. Maar soms is het beter om wat meer aandacht te besteden aan je modellen en algoritmen.

Jim Simons hield zich al bezig met ‘machine learning’ voor die term bestond.

Datawetenschappers

De echte poortwachters naar de toekomst zijn dan ook datawetenschappers. Daar zijn er heel weinig van. Aan zelflerende software hoeft niet zoveel herschreven te worden. Het is vooral relevant welke data je invoert en welke beslissing hier vervolgens uit volgt. Dat kan niet worden overgelaten aan de computer, maar dat blijft mensenwerk.

Dus de volgende keer als er in de buurt een Wiskunde Olympiade wordt georganiseerd, ga daar eens langs. Misschien ontmoet u er uw nieuwe baas!

Lees hier de vorige blog van Jim: “AI helpt de financiele wereld vooruit”
of bekijk hier zijn video: “Bots en finance worden grote vrienden”

 

Inventors.finance maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken van haar en/of derden om I) het gedrag van bezoekers vast te leggen en te analyseren om de websites en apps te verbeteren, II) om het mogelijk te maken content via social media te delen, III) om de inhoud van haar websites en advertenties beter af te stemmen op uw interesses en IV) om informatie te verzamelen over uw voorkeuren en de informatie toe te voegen aan uw klantprofiel. Zo kunnen u ook buiten Inventors.finance relevante aanbiedingen worden gedaan. Als u verder surft, accepteert u deze cookies en gaat u akkoord met de verwerking van de (persoons)gegevens die met behulp van cookies kunnen worden verzameld en verwerkt voor de onder I) tot en met IV) genoemde doeleinden. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten